Винрейт, RR и профит-фактор: как считать и что важнее
Винрейт — первая цифра, которую считает каждый, и самая бесполезная из трёх. Разберём, как они связаны и какая комбинация реально говорит о том, зарабатывает ли система.
Коротко. Винрейт без RR не значит ничего. Винрейт 30% при среднем RR 3 — прибыльная торговля, винрейт 70% при RR 0,4 — убыточная. Главные две цифры журнала: профит-фактор (вся прибыль ÷ весь убыток) и матожидание (средний результат одной сделки).
Винрейт
Винрейт — доля прибыльных сделок от всех закрытых. 40 плюсов из 100 сделок — винрейт 40%.
Проблема в том, что винрейт ничего не знает о размерах. Сорок сделок по +0,3% и шестьдесят по −1% дают винрейт 40% и итог −48% по риску. Те же 40% при плюсах по +3% и минусах по −1% дают +60%. Одна и та же цифра, противоположный результат.
Единственная полезная роль винрейта — внутренняя проверка: если он упал, а правила входа не менялись, значит изменились либо рынок, либо вы.
RR
RR — во сколько раз прибыль по сделке больше риска. Рисковали 1%, взяли 2,5% — RR сделки 2,5.
Считать RR надо от стопа и тейка, а не от итога сделки: это характеристика входа, а не удачи. И считать по факту, а не по плану — «планировал 1:4, забрал 1:1,2» это RR 1,2, сколько бы ни было нарисовано на графике.
Связь винрейта и RR — простое уравнение. Чтобы быть в плюсе, нужно:
винрейт > 1 / (1 + RR)
| Средний RR | Минимальный винрейт |
|---|---|
| 1,0 | 50% |
| 1,5 | 40% |
| 2,0 | 33% |
| 3,0 | 25% |
| 4,0 | 20% |
Это порог безубыточности без учёта комиссий и спреда. Реальный порог чуть выше.
Профит-фактор
Профит-фактор — вся прибыль, поделённая на весь убыток. Плюсы дали 18%, минусы забрали 9% — профит-фактор 2,0.
Он честнее винрейта, потому что учитывает размеры, и честнее среднего RR, потому что учитывает частоту. Ориентиры примерно такие: ниже 1 — система теряет деньги; 1,0–1,3 — около нуля, любая серия стопов выбивает; 1,5 и выше — рабочий результат; выше 3 на малой выборке почти всегда означает, что результат сделала одна-две сделки.
Последнее — главная ловушка. Профит-фактор на 15 сделках не значит ничего: одна крупная сделка завышает его в разы. Смотреть стоит от 50–100 сделок, и полезно проверять, что будет, если выбросить лучшую сделку. Если без неё профит-фактор падает ниже 1 — заработка пока нет, есть везение.
Матожидание
Матожидание отвечает на вопрос прямо: сколько в среднем приносит одна ваша сделка.
матожидание = винрейт × средняя прибыль − доля минусов × средний убыток
Пример: винрейт 45%, средняя прибыль 1,9R, средний убыток 1R. Матожидание = 0,45 × 1,9 − 0,55 × 1 = +0,31R на сделку. При 60 сделках в месяц и риске 1% это примерно +18% в месяц — на длинной серии, а не каждый месяц.
Удобство матожидания в том, что оно переводится в план: хотите больше — либо чаще, либо с большим RR, либо с меньшей долей мусорных входов. Третье обычно дешевле первых двух.
Что считать в первую очередь
- Профит-фактор по журналу целиком — работает ли торговля вообще.
- Профит-фактор по каждому сетапу — что именно работает. Почти всегда находится сетап, который тянет результат вниз, а берётся по привычке.
- Матожидание — сколько это стоит в процентах за сделку.
- Просадку — выдержите ли вы такую торговлю психологически и, если торгуете на проп-счёте, пройдёт ли она по лимитам.
Винрейт в этом списке не нужен: он уже учтён внутри остальных трёх.
Где это считается само
Все четыре показателя — и срезы по сетапам, инструментам и сессиям — журнал StatsAI считает сам, по мере того как вы записываете сделки. В таблице или в Notion то же самое требует формул, а просадку по кривой доходности там нормально не посчитать вовсе: нужен накопительный итог в порядке сделок.
обновлено 27 октября 2026